中级财务管理贝塔系数计算公式
2023-02-12 17:14 来源：华图教育
【导读】中级财务管理贝塔系数的计算公式为：贝塔系数=目标证券的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差。贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
中级财务管理贝塔系数计算公式
中级财务管理贝塔系数的计算公式为：贝塔系数=目标证券的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差。贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在证券市场中，当贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。
对于贝塔系数的计算公式，若贝塔系数的值为1，说明目标证券的价格与市场一同变动；若贝塔系数的值大于1，说明目标证券的价格比总体市场更加波动；若贝塔系数的值小于1，说明目标证券价格的波动性低于总体市场。
（编辑：安徽华图）
