赫斯特指数的形式

【导读】1、如果H=0.5，表明时间序列可以用随机游走来描述；2、如果0.5lt；Hlt；1，表明时间序列存在长期记忆性；3、如果0≤Hlt；0.5，表明粉红噪声（反持续性）即均值回复过程。

赫斯特指数的形式

　　

　　赫斯特指数有三种形式：

　　1、如果H=0.5，表明时间序列可以用随机游走来描述；

　　2、如果0.5&lt；H&lt；1，表明时间序列存在长期记忆性；

　　3、如果0≤H&lt；0.5，表明粉红噪声（反持续性）即均值回复过程。也就是说，只要H≠0.5，就可以用有偏的布朗运动（分形布朗运动）来描述该时间序列数据。

　　一个具有赫斯特统计特性的系统，不需要通常概率统计学的独立随机事件假设。它反映的是一长串相互联系事件的结果。今天发生的事将影响未来，过去的事也会影响现在。这正是我们分析资本市场所需要的理论和方法。传统的概率统计学，对此是难办到的。

（编辑：安徽华图）