什么是信用风险压力测试
2022-12-14 15:46 来源：华图教育
【导读】信用风险压力测试是指那些被金融机构用来识别压力事件对于信用风险影响的压力测试技术。信用风险压力测试的对象是银行资产组合或子组合的信用风险参数。
什么是信用风险压力测试
信用风险压力测试是指那些被金融机构用来识别压力事件对于信用风险影响的压力测试技术。信用风险压力测试的对象是银行资产组合或子组合的信用风险参数，如违约概率、违约损失率、风险暴露、预期损失、经济资本、不良贷款率等。
信用风险压力测试的方法包括基于敏感分析的信用风险压力测试和基于情景分析的信用风险压力测试，敏感分析法检验了当其它风险因子保持不变时，某一风险因子的变化对金融机构所产生的效应。基于情景分析的信用风险压力测试相对于敏感分析而言，情景分析有一个显着优势，即考虑到多因素作用，但是只有在宏观经济计量模型支持下，才能够更好地检验多因素作用效果。
（编辑：安徽华图）
