GARCH模型的概述
2022-06-16 00:08 来源：华图教育
【导读】GARCH模型，全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展。
GARCH模型的概述
GARCH模型，全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，是由Bollerslev发展起来的。
ARCH模型能准确地模拟时间序列变量的波动性的变化，它在金融工程学的实证研究中应用广泛，使人们能更加准确地把握风险（波动性），尤其是应用在风险价值理论中，在华尔街是人尽皆知的工具，解决了时间序列的波动性问题。这个模型是获得2003年诺贝尔经济学奖的计量经济学成果之一。
（编辑：安徽华图）
